南方避险增值基金2012年年度报告-基金公告

基金饲养员:南风的基金能处理使产生关系有限公司

基金托管人:中国1971工商将存入银行使产生关系使产生关系有限公司

送出日期:2013年3月29日

1大要诀
 要紧迹象
基金监视者董事会、董事使发誓不在虚伪的传阅的记载。、给不对的劝告性状况或专攻忽略,然后其愿意的的确凿性。、正确与未受损伤的性承当分类学人事广告版和中间定位法度妨碍。。本年公布曾经三分之二再孤独董事签名赞同,并由主席声称。。 
基金托管中国1971工商将存入银行使产生关系使产生关系有限公司,于2013年3月20日抑制了本公布中间的财务目标、净值体现、花红分派碰撞、财务记账人公布、花费结成公布等,没不对的记载来确保复习的愿意的挑剔R。、给不对的劝告性状况或专攻忽略。
基金监视者欢迎报价老实言而有信。、坚韧妨碍基本原则与能处理与应用,但它不克不及使发誓粉底产生结实的。。 
基金的过来业绩一点也没有代表其后世业绩。。花费是有风险的,花费者应面向瞄准基金阐明书和基金花样翻新碰撞。。 
公布期将从01到01和2012和12月31日。。
2基金简介
基金基本碰撞
该基金高的中国1971南风的地域对冲和净增值结成。
基金主密码202202
盟约型敞开式基金运作花样
基金和约失效日期:2003年6月27日
基金监视者南风的基金能处理使产生关系有限公司
基金承销品人中国1971工商将存入银行使产生关系使产生关系有限公司
公布末端的,基金的总共同承担为4。,739,875,份
基金和约学期不紧握。
注:该基金受到休息传阅的张贴碰撞的碰撞,如,它可以高的南风的篱笆。。
基金特写
花费目的:本基金把持基金伤害风险。,在套期保值具有某个乘特点的服满的三年,咱们目前的要求不乱。。
花费战术 本基金参照最优化后的永恒的生水垢花费结成管保机制对风险资产上界停止静态调理,阻碍危急。在把持基金伤害风险的预述下,经过无效的战术、灵活的花费,黾勉最大限地发扬基金资产的付出代价。。
业绩构成规范反省顺序 中烽火普全债阐明的×80% + 中烽火普综指×20%
风险与进项特点:基金是花费者把持风险。

基金饲养员和基金托管人
基金饲养员
南风的基金能处理使产生关系有限公司中国1971工商将存入银行
传阅的张贴对负有责任人 姓名 赌博网 赵会军
联系受话器 0755-82763888 010-66105799
信箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户侍者受话器400—88—8899 95588
描写 0755-82763889 010-66105798
2.4传阅的张贴花样
基金年度公布的能处理员网站
基金年度公布浓厚的基金监视者、基金托管人问询处地址
3大财务目标、基金净表现与花红分派
首要记账人知识和财务目标
总结单位:人民币元
三。2012和2011的知识和目标
现期变卖有利333,246,910.29 586,730,546 344,732,795.64
比较期花红343,107,779.75 -189,030,105.85 633,897,287.00
额外的拉平基金共同承担花红0.0725 -0.0450 0.1318
亲属净价值增长速率为2%—1.91%,5.54%
.2 末端的知识和目标 2012腊尽冬残 2011腊尽冬残 2010腊尽冬残
末端的可供分派基金共同承担花红 1.4621 1.4004 1.4777
终极亲属净价值11,670,226,741.25 9,584,020,375.99 11,082,109,778.20
末端的基金净数2.4004 2.4777
注:1。目前的变卖进项是指基金的利钱有利。、花费进项、推理休息有利(除公允付出代价变卦有利)的权衡,比较期花红扩充公允付出代价C。
2。任期完毕时的花红分派,采用末端的财务状况表中未分派花红与未分派花红中已变卖使分开的孰低数(为末端的权衡,缺席现期)。
三。基金业绩目标除持票人的费。,还愿有利程度鄙人面免费后列出的数字。。
基金净体现
三。基金共同承担净增长速率及其与规范反省顺序进项率的构成
阶段 共同承担净值增长速率① 共同承担净值增长速率规范偏差② 业绩构成规范反省顺序进项率③ 业绩构成规范反省顺序进项率规范偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 0.48% 0.06% 2% 0.27% -1.84% -0.21%
过来六月 0.21% 0.07% 1.02% 0.26% -0.81% -0.19%
过来岁 2% 0.07% 7% 0.27% -1.45% -0.20%
过来三年 6.86% 0.39% 2.66% 0.29% 0% %
过来五年 -3% 0.53% 7.71% 0.40% -12.04% 0.13%
自基金和约失效起仅到一定程度 270.03% 0.67% 54.08% 0.37% 215.95% 0.30%
3. 自基金和约失效以后基金共同承担累计净值增长速率变卦及其与同期性业绩构成规范反省顺序进项率变卦的构成
注:该基金的仓库期为六月。,在仓库期完毕时,资产分派比率为。
三。基金近五年净年均增长速率及其COM
近三年来基金的花红分派
单位:人民币元
年度 每10份基金共同承担分赃数 现钞方法发给一共 再花费方法发给一共 年度花红分派全部的 凡例
2012 00 59,046, – 59,046,  
2011 0.3000 133,446,512.42 – 133,446,512.42  
2010 0.5000 236,334,486.52 – 236,334,486.52  
全部的 0.9500 428,827,732.98 – 428,827,732.98  
注:基金监视者在2013年1月14日颁布宣布股息。,向表示保存或保存时用2013年1月16日止在本基金登记簿登记簿人南风的基金能处理使产生关系有限公司登记簿在册的极度的基金共同承担必须人,股息分派于基金的每10股。。
4能处理公布
基金监视者和基金监视者
4。基金监视者及其能处理基金的被发现的人
南风的基金能处理使产生关系有限公司被中国1971证监会(1998)4照准。,南风的供给物纸张使产生关系有限公司、厦门国际让他人照管花费公司、广西让他人照管花费公司混合主人。2000年,中国1971证监会供给物纸张基金〔2000〕78照准互补的部分使产生关系扩股,登记簿本钱为人民币1亿元。。2005年,中国1971供给物纸张监视能处理佣钱照准的供给物纸张基金〔20〕,登记簿本钱1亿元人民币。。2010年,经证监答应[2010]1073号文同意深圳飞机场(圆)使产生关系有限公司将其持相当多的30%股权让给深圳花费用桩区分使产生关系有限公司。眼前有制署:华泰供给物纸张使产生关系使产生关系有限公司45%、深圳花费用桩区分使产生关系有限公司30%、厦门国际让他人照管使产生关系有限公司15%及兴业将存入银行供给物纸张使产生关系使产生关系有限公司10%。这家公司在现在称Beijing。、上海、在合肥和休息地方有分科。,香港分店-休闲健身中心南风的资产能处理使产生关系有限公司。
表示保存或保存时用公布期完毕,公司资产上胶料方法2。,300亿元,它能处理37个敞开式基金。,2封闭式基金,复杂的州社会保障、作伴年金与特殊报账花费结成。
2基金监视者(或基金监视者组)和基金监视者辅助物
基金监视者姓名(辅助物)以该基金的名。
供职日期 离任日期
孙鲁闽 本基金的基金监视者 2010年12月14日 – 9 南开多个的性大学理学和经济学的双学士、澳洲人新南不付赌金而溜掉多个的性大学工商能处理硕士,基金资历。曾在厦门国际将存入银行福州分支扩张任务。,南风的基金能处理使产生关系有限公司2003年4月结交,陆续神召细想全体职员、南风的高层和南风的天龙基金监视者辅助物监视者,2007年12月至2010年10月,南风的基金作伴年金及特殊资产花费监视者。2010年12月仅到一定程度,南风的对冲基金监视者;2011年6月仅到一定程度,南风的使发誓基金监视者。
吴剑毅 基金监视者辅助物 2012年3月15日 – 3 清华多个的性大学银行家的职业学硕士,基金资历;2009年7月结交南风的基金,作为供给物纸张神召的细想员;2012年3月仅到一定程度,让南风的伎俩风险、南风的使发誓基金副监视者。
注:1。指明日期和逃跑日期均为C日。。
2.供给物纸张找到工作的蕴涵顺从神召协会《供给物纸张业找到工作全体职员资历能处理办法》的中间定位规则。
能处理者细想基金细想碰撞的资格
公布期内,基金监视者僵硬的细想中华人民共和国供给物纸张事情、《供给物纸张花费基金运作能处理办法》、《供给物纸张花费基金推销术能处理办法》和《供给物纸张花费基金传阅的张贴能处理办法》等相干到金科玉律及各项抬出去原则、中国1971南风的地域对冲基金净增值基金等规则,比照老实信誉、坚韧妨碍基本原则与能处理与应用,在僵硬的把持风险的本着,为基金必须人追求最大有益。公布期内,基金运作的全部法度顺从,不伤害基金必须人的有益。投入排序、花费生水垢和花费结成适合中间定位L。
公布期内公正的交通能处理者特殊训令
4。公正的市方法及其把持方法
公司本着《供给物纸张花费基金能处理公司公正的市方法控制反对》和相干到金科玉律的规则,目的一份、花费能处理练习,如建造互信相干一级行业界买和TW,保证、细想剖析、花费方针决策、市表现、花费能处理的表现评价及休息中间定位附和,编制了细想公布复核历程。,一份、建造互信相干、供给物纸张池能处理体系及细则,花费方针决策佣钱现行命令,集合市能处理方法,公正的市还愿指路牌,非常市能处理体系及休息公正的市中间定位公司SY。经过增强花费方针决策、市表现的室内的把持,改善花费市的日常测量土地和预先剖析,执行中间定位的公布和张贴工作。,无效守夜花费能处理中间的不公正的交通和有益转变,加防护装置花费者法定赋予头衔。
4。公正的市方法的抬出去
公布期内,基金监视者僵硬的表现公正的交通控制反对,完美的相配的方法和工艺过程,咱们必定要僵硬的把持各式各样的事情的公正的表现。,公正的乐趣其能处理下的有基金和花费结成。
公司一节间STO市价钱意见分歧剖析。公布期内,22结成当中的单日、3日、5日时期窗口内顺对称重复市买进溢价率平均数或平均数的溢价率平均数自明不为0的碰撞不在,市优势比率没自明的不规则的事物。,有区别的有益当中的转变没不公正的的疗法。
4。非常市行动的特殊特性描述
本基金于公布期内不在非常市行动。公布期内基金饲养员能处理的有花费结成插一脚的市所光屁股竞相投标同日反向市成交较次的的单边市量超越该供给物纸张当天卷的5%的市次数为17次。里面的,14是鉴于显示屏机构的阐明的基金动词被动形式分配。;2是由于基金欢迎花费者的大额赎罪。,因得第二名或分派而形成的动词被动形式互补的部分或增加;1是社会保障的201次调理。,必要花费于建造互信相干,其进项和进项婚配得好转的。。
监视者对花费战术与表现的解说
4。公布花费基金的花费战术与运作剖析
2012年,把持花费基础设施和实在。,上海在户外发达州经济学的增长趋缓,一年一度的国际经济学的增长轻松。:年GDP增长,与2011相形下滑。一年一度的的货币策略宽松。,弄错2次,2减息。同时,存款利息率的上界和上限,推进促进利息率行业界化变革。
海内附和,上半载美国经济学的速度递增轻松,年中实在使飞起,银行家的职业悬崖成绩在末尾一瞬确定了暂时协定。。欧元区本年上半载曾经好转。,法国和希腊投票权、西班牙坏账率持续休会等事变,实现推进;全欧洲央行七月采用的尾随者办法,重塑欧元确实,欧元区的体系性风险正增加。。
在复杂的微观经济学的境况下,2012股市动摇率;上海多个的阐明的的极盛期,最小值,收于点,年增长7%。
公布期内,股权资产分配生水垢拘押在较低程度。,一份行业界受消耗机关和高彩金的分配。。紧握进项花费附和,资产分配生水垢绝对不乱。,婚配持续时期和婚配具有某个乘特点的婚配。,首要鉴于高额信誉义务的分派。。
4。基金在公布期内的体现
表示保存或保存时用2012年12月31日,亲属净价值为人民币。,2012的净增长速率为2%。
4.5大能处理者微观经济学的、供给物纸张行业界与社会地位大意预测
预测2013,只因为仍在差不多不确实知道。,但总体经济学的效益将优于2012。。
欧元区可能性仍在某一拿粗挟细。,意大利和西班牙义务还债主峰、意大利普选等。,但总体在流行中的,全欧洲义务的体系性风险仍将下倾。。美国私营机关的持续去杠杆化是无效的。,经济学的最大的担子——实在体现出内生DRI,实在的中长期的拖运货物的距离将相称实在行业界的基石。。海内流畅优美的将拘押宽松。
国际附和,加工的多个的思索、实在、基础设施一则的毛病知识,全部花费不容乐观。,增长速率将较低级的18%摆布。。花费下倾是花费不适当的的必定结实。,这也等比中数中国1971经济学的署构象转移的必要性。。内部必需品正上升,人民币轻微地再评价。,离开增长将上升。凝视年GDP增长。夸张风险集合鄙人半载。,货币策略回归中立。
行业界附和,变革产生的大吉大利和风险值当关怀。,首要体现在两个附和。。一是与时新城镇居民化补足语的尾随者方法变革,二是多种基本规律价钱的行业界化变革。。与此同时,行业界估值将推进与国际行业界接轨。必需品视角,一附和,它源自QFII的浓厚的进入。,另一附和,以社会保障尽的国际增量基金。,长期的分配必需品互补的部分。。供给看法,增加社会地位本钱与扩充融资融券市,它还将推进估值回归合于经济原则。。
就建造互信相干花费在流行中的,在去岁上半载的股市中的牛市以后,,在13年夸张跳回底色下,咱们信任建造互信相干行业界的空白将持续实现本钱GA,总体战术该当在过了一阵子是守旧的。,为了实现不乱的配给券,如此,它将持续买和必须高评级记入贷方义务。。
基金能处理中间的监视审计任务
公布期内,基金监视者保存时间所有从规范运作。、守夜风险、加防护装置基金必须人有益,本着公司室内的把持的总体目前的要求,持续注意完美的室内的把持机制。,增强室内的风险把持与守夜,确保各项法规和能处理方法的抬出去,使发誓基金和约的僵硬的表现。。公司本着规则的P对审计机关停止监视。,经过实时测量土地、现场反省、重心当场测试和全体职员查询等方法。,基金运作的孤独审计与公司管理,被发现的人成绩,即时目前的改善提议,催促事情机关,同时,会活期向董事会收回测量土地公布。。
公布期内,基金饲养员的室内的监视和审计任务首要是:
(1)推进完美的公司室内的能处理方法。
本年,监察部增强了审计任务。、矫正任务,对VaR室内的把持方法的修正和提议,咱们也注意到体系的合理性和无效性。,公司室内的把持方法推进完美的。,变卖好转的的风险守夜目的。 
(2)活期监察打勾任务与专项打勾任务相结合
本着证监会的目前的要求对公司花费、细想、市、传阅的技术、粉底计、登记簿登记簿、人文资源、活期对基金推销术及休息首要事情停止审计。同时,花费细想、传阅的技术、直销资产、后盾事情及休息中间定位事情都停止了特殊手柄,反省事情扩大的适合性和体系抬出去的无效性。
(3)事前阻碍。、三个阶段的任务把持和预先监视。,增强日常花费运作的能处理和监控。,确保花费遵照设置的花费方针决策顺序,基金花费结成与分类学人事广告版一份花费适合生水垢,僵硬的表现梗概答应方法,使发誓基金花费孤独性、公正的。
(4)持续导致的反行业行贿任务。,从源头把持推销术风险
本年,我公司雄健扩大反行业行贿任务。,代劳公司的资产、直销事情自检,这项任务有助于好转的地把持推销术风险。。
(5)中间定位金科玉律的栽培和专业的的培育
本年,公司采用内部专家与室内的专业相结合,中间定位金科玉律栽培和职业道德栽培,它推进进步了咱们的细想块和职业道德。。
(6)丰富的插一脚新产生设计、新事情拓展任务,对负有责任日常和约复习,监视客户赞扬处置。雄健插一脚SF新规前的议论。
(7)传阅的张贴与花费者相干能处理
导致基金和公司的传阅的张贴。,确保所张贴传阅的的确凿性。、正确与未受损伤的性;珍视血管中层监视和花费者相干能处理任务。
(8)雄健相配中国1971人民将存入银行反洗黑钱,本着必要公布半信半疑的市。
基金监视者欢迎报价据守诚信。、坚韧妨碍基本原则与能处理与应用,不断进步室内的审计的科学性和无效性,守夜风险的黾勉,为基金必须人追求最大有益。
基金监视者对T时期基金估值顺序的阐明
本着中国1971供给物纸张监视能处理佣钱的相干到规则,基金监视者应僵硬的遵照新的控制方针。、中国1971证监会和国务院相干到规则,评价基金持相当多的花费结成。本基金托管人执行抑制工作。。记账人师事务哪里估值调理实现基金资产净值的换衣服在再时对所采用的中间定位估值创造者、呈现与确定因素恰当的性、宣布审计反对与声称成绩。价钱机构本着行业必需品供给物买价侍者。里面的,使发誓基金监视者细想估值任务。,对负有责任方针决策和抬出去瓦尔的特意机构,该结合包孕总检察官。、计量花费部头部、掌管和总记账人师等。。里面的,超越三分之二再的全体职员具有10年再的基金找到工作被发现的人,并有风把持。、合规、记账人专业被发现的人。同时,基金能处理公司规定的中间定位方法,基金监视者除对负有责任确定的基金监视者。。公布期内,伙伴当中没自明的有益冲突。。
论基金监视者在公布时期的花红分派
本基金和约,基金有利分派基本原则是:基金进项分派生水垢按中间定位性计算;基金应用现钞彩金分派花红。,股息通常不被欢迎。,只因为,基金监视者可以转变基金的彩金工资方法。;基金花费在现期内净不足额。,没有利分派。;基金比较期进项应先化妆前期不足额后,目前的的有利分派是可以执行的。;在适合相干到基金分赃合格证书的预述下,基金的有利每年反正分派一次。,但若不漏水表示愤恨的3个月没有利分派。,年度分派在公有经济司理事运动会完毕后4个月内导致。;基金净资产付出代价不克不及鄙人面t后的面值;各基金单位富有平行的分派权。。
本着前述的散布规律,该基金于2013年1月16日分派有利。,基金的每10共同承担被分派。。公布期内已分派数(每10份基金共同承担派发花红元)为优于年度进项分派。

5承销品人公布
基金托管人细想接管规则的资格
2012年,该基金的受托公司是中国1971南风的地域风险的托管历程中。,僵硬的细想供给物纸张花费基金的相干到规则,没伤害基金共同承担必须人有益的行动。,未受损伤的细想基金托管人的工作。。
承销品人该当细想本条例,维修业务让他人照管基金的花费。、净值计算、花红分派等解说。
2012年,南风的对冲基金的饲养员–南风的基金能处理使产生关系有限公司在南风的对冲基金的花费运作、基金资产净值、基金共同承担申购赎罪价钱的计算、基金费及休息事项,没伤害基金共同承担必须人有益的行动。,有要紧附和的手柄都是僵硬的本着W停止的。。公布期内,南风的对冲基金为基金共同承担必须人供给物了1的花红分派。,分派总结为59。,046,元。
承销品人在本年公布中间的财务传阅的确凿性、精确未受损伤的的评论
本托管人依法对南风的基金能处理使产生关系有限公司编制和张贴的南风的对冲基金2012岁岁度公布中财务目标、净值体现、花红分派碰撞、财务记账人公布、花费结成公布等停止了核实,再是真的。、正确与未受损伤的性。
6审计公布
本基金2012岁岁度财务记账人公布经普华永道搬运记账人师事务所使产生关系有限公司审计,登记簿记账人师签名发行了普华永道搬运审字(2013)第20083号”规范无保存反对的审计公布”,花费者可以经过复核机构检查审计公布全文。。
7年度决算表
财务状况表
记账人统治下的:南风的对冲基金
公布关闭日期: 2012年12月31日
单位:人民币元
末端的资产
去岁2012年12月31日底
2011年12月31日
资 产:
将存入归功于21,716,396.54 78,066,441.83
结算预约10,439,970.67 945,517.32
使发誓金存款2,016,619.91 3,134,086.76
市性银行家的职业资产11,889,251,675.99 8,314,919,862.81
里面的:一份花费727,373,071.06 321,514,181
基金花费 – –
建造互信相干花费11,161,878,604.93 7,993,405,673.90
资产供给物纸张花费
衍生银行家的职业资产 – –
买转手银行家的职业资产- 1,092,553,
应收票据账款2,809,370.00 4,102,577
应收票据利钱148,800,682.71 104,845,080.02
应收票据彩金 – –
应收票据应收票据一笔钱
递延所得税资产 – –
休息资产 – –
总资产12,075,034,715.82 9,598,566,882.44
拉账和物主赋予头衔在本学末端的
去岁2012年12月31日底
2011年12月31日
负 债:
短期专款 – –
市性银行家的职业拉账
衍生银行家的职业拉账
提供销售回购银行家的职业资产387,800, –
供给物纸张清算结算1,796,375.71 –
周旋赎罪报答
工资给能处理员11,859,373.49 9,801,447.67
栈租的处置1,976,564 1,633,572
周旋推销术侍者费
周旋市费339,550.71 2,402,986
应交征收费 – –
周旋利钱324,612.42 –
周旋花红 – –
递延所得税拉账 – –
休息拉账711,500.00 708,500.00
拉账一共404,807,974.57 14,546,506.45
有者赋予头衔:
特写基金4,739,875, 3,992,622,416
未分派花红6,930,351,125.87 5,591,397,958.73
物主赋予头衔一共11,670,226,741.25 9,584,020,375.99
拉账和有者赋予头衔全部的12,075,034,715.82 9,598,566,882.44
注:公布关闭日期2012年12月31日,基金共同承担净数,基金总使产生关系4,739,875,份。 
 花红表
记账人统治下的:南风的对冲基金
目前的公布期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
项 目 现期
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
一、有利 513,286,566.68 -26,233,745
1。利钱有利398,689,616.57 197,498,865.05
里面的:存款利钱有利1,105,880.74 1,740,410
建造互信相干利钱有利375,222,584.53 175,058,516
资产供给物纸张化的利钱进项
回购和提供销售银行家的职业资产22,361,151.30 20,699,932.89
休息利钱有利
2。花费有利(不足额)-83,263,092.08 534,462,053.05
里面的:一份花费进项- 854,868 498,994,292.87
基金花费进项
建造互信相干花费进项66,180,371.98 -12,313,540.38
资产供养供给物纸张花费进项
衍出示生有利
股息进项率17,937,588 47,781,300.56
三。公允付出代价变卦有利(不足额列在-)9,860,869.46 -775,760,653.01
4。外汇有利(除-除外)
5。休息有利(不足额列在-)21,472,987 17,565,990.06
减:二、费 170,178,786.93 162,796,361.00
1。监视者补偿138,440,773.59 123,243,440.68
2。栈租23,073,468 20,540,573.51
三。推销术侍者费
4。市本钱2,751,617.88 15,856,955.62
5。利钱有利5,368,160.20 2,641,929.65
里面的:提供销售回购银行家的职业资产有利5,368,160.20 2,641,929.65
6。休息费544,772.98 513,464
三、总花红(总伤害列在–)中343,107,779.75 -189,030,105.85
减:所得征收费 – –
四、净花红(净不足额)在–中拇指定为343,107,779.75 -189,030,105.85
有者赋予头衔的7.3个换衣服(净基金付出代价)
记账人统治下的:南风的对冲基金
目前的公布期:2012年1月1日至2012年12月31日
单位:人民币元
一则 现期
2012年1月1日至2012年12月31日
未工资资产的总花红
一、初始有者赋予头衔(亲属净价值)3,992,622,416 5,591,397,958.73 9,584,020,375.99
二、基金净营业付出代价(比较期净花红)- 343,107,779.75 343,107,779.75
三、基金共同承担市产生的亲属净价值换衣服
(净值由–)增加747,253,192 1,054,892,121.43 1,802,145,319.55
里面的:1。基金捐助2,524,069, 3,604,017,115.52 6,128,086,131.07
2。基金赎罪- 1,776,815,813 -2,549,124,994.09 -4,325,940,812
四、现期向基金共同承担必须人分派花红产生的亲属净价值变卦(净值增加以”-“号填列) – -59,046, -59,046,
五、终极有者赋予头衔(资产净值)4,739,875, 6,930,351,125.87 11,670,226,741.25
一则年度比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
未工资资产的总花红
一、初始有者赋予头衔(亲属净价值)4,472,814,719.08 6,609,295,052 11,082,109,778.20
二、净资产净值换衣服(目前的净花红)-189,030,105.85 -189,030,105.85
三、基金共同承担市产生的亲属净价值换衣服
(净值由–)增加- 480,192,301.82 -695,420,482 -1,175,612,783.94
里面的:1。基金买工资
2。基金赎罪- 480,192,301.82 -695,420,482 -1,175,612,783.94
四、现期向基金共同承担必须人分派花红产生的亲属净价值变卦(净值增加以”-“号填列) – -133,446,512.42 -133,446,512.42
五、终极有者赋予头衔(资产净值)3,992,622,416 5,591,397,958.73 9,584,020,375.99
公布的脚注是决算表的结合使分开。。
本决算表由拥护者全体职员签字:
______吴万善______          ______赌博网______          ____赌博网____
基金能处理公司对负有责任人          掌管记账人任务对负有责任人          记账人机构对负有责任人
产生正文
7.目前的公布期所采用的记账人策略、记账人估量与最新年度公布划一。
目前的公布期所采用的记账人策略、记账人估量与最新年度公布划一。。
7。记账人策略与记账人估量变卦及跌倒的解说
记账人策略变卦阐明
本基金目前的公布期未产生记账人策略变卦。
记账人估量变卦的阐明
本基金目前的公布期未产生记账人估量变卦。
错误校正阐明
本基金在目前的公布时期无益的阐明的记账人跌倒修正。
7。税
据公有经济部、州税务总局财税[2002]128号《在流行中的敞开式供给物纸张花费基金相干到赋税收入成绩的传阅的》、财税[2005]102号《在流行中的股息花红分类学人事广告版所得税相干到策略的传阅的》、财税[2005]107号《在流行中的股息花红相干到分类学人事广告版所得税策略的互补的传阅的》、财税[2008]1号《在流行中的作伴所得税多少优惠策略的传阅的》及休息中间定位财税法规和惯常地进行手柄,首要税目如次。:
(1)发行资产筹集挑剔交易税的排序,不交易税。
(2)基金源自供给物纸张行业界的进项。,包孕许多一份。、建造互信相干变化进项,赋予头衔彩金、花红有利,建造互信相干利钱有利和休息有利,不征收作伴所得税。。
(3)基金导致的公司建造互信相干利钱有利。,由发行建造互信相干的作伴在向基金派发利钱乘扣代缴20%的分类学人事广告版所得税。基金收买股息、花红有利,股票上市的公司向基金工资的股息、当股息增加时,在分类学人事广告版应上税所得额中包孕50%。,按照现行税法规则即20%代扣代缴分类学人事广告版所得税。
(4)基金提供销售一份以工资一份市跺脚。,买一份无力的对一份市征收跺脚。。
7。关系相干
关系方指定与基金的相干
南风的基金能处理使产生关系有限公司(南风的基金)基金监视者、基金推销术机构
中国1971工商将存入银行使产生关系使产生关系有限公司(工商将存入银行)基金托管人、基金当作代劳
华泰供给物纸张使产生关系使产生关系有限公司基金监视者使合作、基金当作代劳
兴业将存入银行供给物纸张使产生关系使产生关系有限公司基金监视者使合作(SOC)、基金当作代劳
厦门国际让他人照管使产生关系使产生关系有限公司(厦门让他人照管)粉底使合作
深圳花费用桩区分使产生关系有限公司基金监视者使合作
华泰混合供给物纸张使产生关系使产生关系有限公司(“华泰混合供给物纸张”) 基金饲养员的使合作华泰供给物纸张的用桩区分分店、基金当作代劳
注:拥护者中间定位市按总佣钱计算
.5 目前的公布期及上岁比得上的时期的关系方市
经过关系方市单位停止市
5。一份市
总结单位:人民币元
现期关系方指定
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
市总结是目前的一份。
总市量生水垢 市总结是目前的一份。
总市量生水垢
华泰供给物纸张- 570,863,600.76 6.35%
华泰混合- 742,887,789.77 8.27%
总结单位:人民币元
2权证市
注:无
3、应工资关系方佣钱。
总结单位:人民币元
现期关系方指定
2012年1月1日至2012年12月31日
比较期
佣钱 占比较期佣钱总生水垢末端的周旋佣钱权衡 占末端的周旋佣钱一共的生水垢
华泰供给物纸张 – – – –
上岁度比得上的时期的关系方指定
2011年1月1日至2011年12月31日
比较期
佣钱 占比较期佣钱亲属目录的编制的生水垢(%) 末端的周旋佣钱权衡 占末端的周旋佣钱一共的生水垢(%)
华泰供给物纸张463,823 6.19% 32,528.27 1.37%
华泰混合603,519 8.05% 78,871.09 1%
注:
1。前述的佣钱指的是行业界价钱,并在单方当中协商。,推理中国1971供给物纸张登记簿结算公司的净费。。无佣钱认股权证市。
2. 该类佣钱协定的侍者排序还包孕佣钱采集方为本基金供给物的供给物纸张花费细想成果和行业界传阅的侍者等。
关系方补偿
5。基金能处理费
单位:人民币元
一则 现期
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
现期基金周旋的能处理费138,440,773.59 123,243,440.68
里面的:为推销术机构工资客户维修业务费17,903,072.85 7,207,793.63
注:南风的基金饲养员的补偿应计算为AcCOR。,每月累计到月杪,每月一次工资。声调是:
每日监视者补偿=前一天亲属净价值×天。
5。基金托管费
单位:人民币元
一则 现期
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
现期基金工资的托管费23,073,468 20,540,573.51
注:中国1971工商将存入银行工资基金托管费按,每月累计到月杪,每月一次工资。声调是:
日托费=前一天亲属净价值×天。

关系市中间的建造互信相干(包孕回购)市
单位:人民币元
现期
2012年1月1日至2012年12月31日
将存入管束间的行业界市
关系方指定、建造互信相干市总结、基金反向回购基金
基金买基金、平均数的总结、利钱有利、市总结、室内的市
工商将存入银行10,000,931 105,244,885 – – – –
上岁比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
将存入管束间的行业界市
关系方指定、建造互信相干市总结、基金反向回购基金
基金买基金、平均数的总结、利钱有利、市总结、室内的市
工商将存入银行10,001,579.23 103,029,430.14 – – – –
5.4基金中间定位方的花费。
5。在公布期内,基金饲养员应用固有本钱
注:无
5。在公布期完毕时,基金将被傅花费。
注:无
.5.5 由关系方管的将存入归功于权衡及比较期产生的利钱有利
单位:人民币元
关系方
这个成绩的指定
2012年1月1日至2012年12月31日比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
末端的权衡、目前的利钱有利、末端的权衡、目前的利钱
工商将存入银行21,716,396.54 999,031.88 78,066,441.83 1,668,359.51
注:该基金的将存入归功于由工商将存入银行基金受托公司管。,鉴于将存入银行同性拆息的利息率。
.5.6 本基金在承销品期内插一脚关系方承销品供给物纸张的碰撞
总结单位:人民币元
现期
2012年1月1日至2012年12月31日
关系方指定、供给物纸张密码、发行方法
数字(单位))):份) 总总结
华泰混合供给物纸张 1280409 12宁城建 新债亲属分配 300,000 30,000,
兴业将存入银行供给物纸张 122209 12照明灯油01 新债亲属分配 100,000 10,000,
兴业将存入银行供给物纸张 1280010 12鲁快车道 新债亲属分配 500,000 50,000,
上岁比得上的时期
2011年1月1日至2011年12月31日
关系方指定、供给物纸张密码、发行方法
数字(单位))):份) 总总结
华泰混合供给物纸张12206511新债承销品01个1,000,000 100,000,
5.7休息中间定位市的特性描述
无。
7。(2012年12月31日底)基金持相当多的限度局限性供给物纸张。
7..1 因捐助新发/增发供给物纸张而于末端的持相当多的传阅向上跳供给物纸张
总结单位:人民币元
7。限度局限供给物纸张类别:一份
供给物纸张
密码供给物纸张
成指定
捐助日可受当天传阅限度局限。
价钱终极价钱一价
(单位):库存端
估值完毕时的总本钱
600098 广州扩大 2012年7月4日 2013年7月2日 非光屁股发行 6.42 7.02 5,000,000 32,100, 35,100, –
注:基金可以作为指定花费者。,捐助中国1971供给物纸张市所接管的非光屁股发行一份,捐助使产生关系不得在12个月内让。
7、2暂时停牌及休息限度局限性一份
注:无。
7…3建造互信相干在终极建造互信相干回购市。
7…将存入管束间的行业界建造互信相干回购
注:无。
7…外汇行业界建造互信相干回购
表示保存或保存时用目前的公布末端的2012年12月31日止,该基金专心于供给物纸张市所的建造互信相干回购市。,800,元,在2013年1月7日领先断气。。此类市目前的要求将资产切换到质押区。,按规则生水垢换算成规范配给券,不鄙人面建造互信相干回购市权衡。

8花费结成公布
终极基金结成
总结单位:人民币元
序列号与基金总资产的生水垢
1股权花费727,373,071.06 6.02
里面的:一份 727,373,071.06 6.02
2紧握进项花费11,161,878,604.93 92.44
里面的:古典的学识辣妹11,161,878,604.93 92.44
资产供养供给物纸张 – –
3银行家的职业衍生品花费
4买和捣卖银行家的职业资产
里面的:回购回购银行家的职业资产
5将存入归功于和结算预约全部的32,156,361 0.27
6休息资产153,626,672.62 1.27
7 全部的 12,075,034,715.82 100.00
8.2社会地位花费结成
总结单位:人民币元
密码神召类别的公允付出代价是F的净资产付出代价。
农夫、林、牧、渔业 – –
B矿业40,136, 0.34
C加工301,118,845.90 2.58
C0食品、饮酒  220,437,700 1.89
C1纺织品、制作、Fur 27,944, 0.24
C2木料、家具 – –
C3造纸、印刷 – –
碳四石油、两人间的关系、塑胶、塑料的46,612,230 0.40
C5电子流行音乐
C6金属、非金属 – –
C7机械、配件、法律文件6,124,900 0.05
防御素C8药、生物的 – –
C99休息加工
三维电源、毒和水的出示和供给52,961,862.60 0.45
E建筑业
F使欣喜若狂、仓库业222,682,085.80 1.91
G传阅的技术社会地位38,471,390.86 0.33
发行零卖交通
我理财、管保业62,369, 0.53
J住户2,133,885.90 0.02
K社会侍者7,500, 0.06
文明使遗传与文明社会地位
M多个的课
全部的 727,373,071.06 6.23
8.3 末端的按公允付出代价占基金资产净值生水垢浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片一份花费明细
总结单位:人民币元
序号 一份密码 一份指定 数字(股) 公允付出代价 占基金资产净值生水垢(%)
1601006大同市秦皇岛围栏21,500,000 145,340, 1.25
2000858五粮液3,400,000 95,982, 0.82
3600009上海飞机场6,207,230 77,342,085.80 0.66
4000568泸州老窖1,630,573 57,722,280 0.49
5 600519 贵州茅台 196,000 40,967,920.00 0.35
6600000浦东研制将存入银行4,100,000 40,672, 0.35
7600028中国1971使惊呆5,800,000 40,136, 0.34
8600309烟台艋舺2,512,030 39,212,788.30 0.34
9600406国电NR 2,399,962 38,471,390.86 0.33
10600098广州扩大5,000,000 35,100, 0.30
注:花费者欲知情目前的公布末端的基金花费的有一份明细,你该当瞄准年度公布的教科书。。

公布期一份花费结成的专攻换衣服
8。一份买一共超越初始亲属净价值
总结单位:人民币元
序号 一份密码 一份这个成绩的指定累计买进总结 占期初基金资产净值生水垢(%)
1 000858 五粮液 143,987,338.72 0
2601006大同市秦皇岛围栏114,338,323.74 9
3600009上海飞机场91,178,651 0.95
4600900长江电力87,639,386.74 0.91
5600406国电NR 70,382,033 0.73
6600000浦东研制将存入银行60,190,923.78 0.63
7600518康美一批备用药品59,775,599.23 0.62
8601318中国1971好43,843,272.80 0.46
9600585海螺洋灰40,671,568.62 0.42
10601607上海医学39,924,597.56 0.42
11000895双汇扩大34,945,090.41 0.36
12600309闫泰婉华33,106,150.44 0.35
13600098广州扩大32,100, 0.33
14600887伊利使产生关系30,774,342.75 0.32
15600519桂舟牟泰30,093,108 0.31
16600795国电29,860,549.00 0.31
17601166兴业将存入银行将存入银行22,831,247.74 0.24
18600028中国1971使惊呆21,967,673.00 0.23
19601668中国1971建筑20,395,447.78 0.21
20000568卢舟劳娇16,014,783.54 0.17
注:买进包孕在二级行业界上雄健买进。、新股票、配股、债转股、经过转变使产生关系和行使赋予头衔实现的使产生关系。,按市总结填写买总结(换算),不思索市本钱。
8. 累计平均数的总结逾期初基金资产净值2%或前20名的一份明细
总结单位:人民币元
序号 一份密码 一份这个成绩的指定累计平均数的总结 占期初基金资产净值生水垢(%)
1600518康美一批备用药品75,879,729 0.79
2600900长江电力74,112,341 0.77
3000729燕京酿造71,265,780.58 0.74
4601318中国1971好46,961,682 0.49
5600585海螺洋灰36,884,707 0.38
6600519桂舟牟泰35,803,420 0.37
7600406国电NR 35,535,53 0.37
8601607上海医学33,632,399 0.35
9601669中国1971水电29,825,817.55 0.31
10600795国电29,457,150.00 0.31
11600887伊利使产生关系27,684,789.81 0.29
12600000浦东研制将存入银行25,414,371.38 0.27
13600036招商将存入银行23,187,161.43 0.24
14601668中国1971建筑22,016,826.86 0.23
15000858五粮液19,297,966 0.20
16000568卢舟劳娇17,755,059 0.19
17002154结婚鸟16,121,045.47 0.17
18600660 Fuyao Glass 13,572,450.11 0.14
19000001好将存入银行12,727,143.75 0.13
20600009上海飞机场12,459,515.54 0.13
注:推销术包孕在两级行业界上停止无效的推销术。、换股、求婚收买、增加发行人的使产生关系,如回购和行使赋予头衔,推销术总结按市总结填写(转账),不思索市本钱。
8。买进一份的总本钱和平均数的的一份一共。
单位:人民币元
一份总本钱(市)全部的1,153,495,
一份总推销术额(市)全部的757,213,
注:买一份本钱、提供销售一份的进项按市量计算。,不思索市本钱。
末端的建造互信相干典型分类学建造互信相干结成
总结单位:人民币元
序号 建造互信相干歪曲 公允付出代价 占基金资产净值生水垢(%)
1州建造互信相干46,840.50 0.00
2央行票据641,636, 5.50
3银行家的职业建造互信相干1,706,120, 12
里面的:策略性银行家的职业建造互信相干1,706,120, 12
4公司建造互信相干3,615,965,763 30.98
作伴短期融资券5张2张,887,378, 24
6中期票据2,310,732, 19.80
7可替换建造互信相干
8休息
9 全部的 11,161,878,604.93 95.64
8.6 末端的按公允付出代价占基金资产净值生水垢浆糊行列的前五名建造互信相干花费明细
总结单位:人民币元
序号 建造互信相干密码 建造互信相干指定 数字(张) 公允付出代价 占基金资产净值生水垢(%)
112601108使惊呆义务4,475,800 429,676,800.00 3.68
212601808铜债4,512,730 390,531,650 5
3 122065 11上港01 3,530,000 353,635,400.00 3.03
4 120219 12国开19 3,200,000 320,128, 2.74
5 1001042 10央票42 2,800,000 279,804, 2.40
8.7 末端的按公允付出代价占基金资产净值生水垢浆糊行列的流行音乐十大畅销唱片资产供养供给物纸张花费明细
注:在公布P完毕时,该基金不必须资产供养供给物纸张。
本岁岁底前五权力证花费清晰地说明
注:本基金目前的公布末端的未必须权证。
花费结成公布正文
.1 
基金发行的十大供给物纸张还没有发行。,或在岁内光屁股正式指控该公布的编制。、处分基址图。
.2 
基金前十只一份未超越基金浓厚的基金。
任期完毕时的休息3项资产
单位:人民币元
序名量
1 使发誓金存款2,016,619.91
2 应收票据账款2,809,370.00
3应收票据彩金
4 应收票据利钱148,800,682.71
5应收票据一笔钱
6休息应收票据款
7增加费
8休息
9一共153,626,672.62
4可替换建造互信相干在断气日完毕时持相当多的详细情况。
注:本基金目前的公布末端的未必须是转股期的可替换建造互信相干。
前十种限度局限传阅在的5条规则
总结单位:人民币元
序号 一份密码 一份指定 传阅向上跳使分开的公允付出代价 占基金资产净值生水垢(%) 传阅向上跳碰撞阐明
1600098广州扩大35,100,0.30非光屁股发行
9基金必须人传阅的
基金共同承担必须人数与必须人署
共同承担单位:份
必须人户数(户) 户均持相当多的基金共同承担 必须人署
机构花费者分类学人事广告版花费者
必须使产生关系占总共同承担的生水垢。
106,775 44,391.25 93,685,564.53 1.98% 4,646,190,050.85 98.02%
9.2 末端的基金饲养员的找到工作全体职员必须本敞开式基金的碰撞
该一则持相当多的使产生关系总额是托塔的生水垢。
基金能处理公司有职员有敞开式基金394,282.47 0.01%
注:公司资历较深的能处理层、基金花费细想部对负有责任人和基金监视者不必须。
敞开式基金共同承担的10大换衣服
单位:份
基金和约失效日期(2003年6月27日)基金总共同承担5,192,983,087
目前的公布结巴地说出初基金共同承担一共 3,992,622,416
目前的公布期基金总申购共同承担 2,524,069,
减:目前的公布期基金总赎罪共同承担 1,776,815,813
目前的公布期基金拆分变卦共同承担 –
目前的公布期末端的基金共同承担一共 4,739,875,
11大主项
1基金共同承担必须人大会决议
在公布中没处理基金必须人大会决议。     
 基金饲养员、基金托管人基金托管人的首要人事变卦
本着第五届第二十二次运动会慎重经过,并经中国1971证监会证监答应{2012}1550号文照准,基金监视者于2012年11月24日收回传阅的。,杨晓松被指明为公司总检察官。。
本着第五届第二十二次运动会慎重经过,并向中国1971基金协会公布。,基金监视者于2012年11月24日收回传阅的。,秦昌奎被指明为公司副总监视者。,同时,他辞去了公司总检察官的义务。。
经中国1971证监会基金部【2013】13号文函复,基金监视者于2013年1月5日收回传阅的。,2013年1月1日以后,高亮玉不再挑起公司总监视者义务。,董事会主席吴婉珊挑起总监视者。。
公布期内,托管机关没产生专攻人事变卦。。    
触及基金监视者、基金亲属、基金托管诉诸法律
公布期内,没基金监视者插一脚。、基金亲属、基金托管诉诸法律    
基金花费战术的换衣服
公布期内本基金花费战术未转变。    
1记账人师事务所的资产审计
公布期内本基金未反倒记账人师事务所,本年,审计费工资给普华永道搬运记账人师事务所使产生关系有限公司15,元,审计机关陆续供给物审计侍者。。    
 饲养员、承销品人及其资历较深的饲养员员正欢迎考察或处分。
公布期内,基金饲养员、基金托管人及其资历较深的饲养员员挑剔潜意识压抑力或受RE处分。    

供给物纸张公司融资租赁物单位的时势
11。供给物纸张花费基金的供给物纸张花费与佣钱工资
总结单位:人民币元
以掮客名工资市单位的数字
市总结是目前的一份。
总市量生水垢 佣钱 占比较期佣钱
总生水垢
东边供给物纸张1509,167,943.75 26% 424,026.08 26.73% –
中国国际信托投资公司构筑花费2442,708,044.06 23.70% 376,918.78 23.76% –
广发供给物纸张2332,117,920 17.78% 292,199.21 12% –
州供给物纸张1296,857,242 15.89% 252,025.68 15.89% –
郭泰俊安190,851,890.84 6% 79,167.75 4.99% –
西南供给物纸张147,542,235.94 2.55% 40,562.09 2.56% –
华容供给物纸张147,202,513.53 2.53% 40,399 2.55% –
国元供给物纸张144,660,696.44 9% 34,989 1% –
齐鲁供给物纸张132,439,950.04 1.74% 26,676.65 1.68% –
银河供给物纸张124,189,637.97 1.30% 19,140.68 1.21% –
华泰供给物纸张1
海通供给物纸张1
东莞供给物纸张1
11。基金租赁物公司持相当多的休息供给物纸张花费碰撞
总结单位:人民币元
券商指定、建造互信相干市、建造互信相干回购市权证
目前的建造互信相干的快速。
总市量生水垢 目前的建造互信相干的快速。回购
总市量生水垢 成交总结 占比较选择证
总市量生水垢
东边供给物纸张1,052,230,991.43 39.61% 3,371,600, 26.05% – –
中国国际信托投资公司构筑花费143,610,202.85 5.41% 697,500, 9% – –
广发供给物纸张216,671,07 6% 3,957,800, 30.58% – –
州供给物纸张563,315,543.70 21.21% 4,628,900, 35.77% – –
郭泰俊安75,866,922.44 2.86% 230,000, 1.78% – –
西南供给物纸张102,604,677.06 3.86% – – – –
华容供给物纸张
国元供给物纸张268,658,075.40 10.11% 55,000, 0.43% – –
齐鲁供给物纸张105,744,172.86 3.98% – – – –
银河供给物纸张127,778,765.63 1% – – – –
华泰供给物纸张 – – – – – –
海通供给物纸张 – – – – – –
东莞供给物纸张 – – – – – –
注:市单位的选择规范和顺序
本着中国1971证监会《在流行中的完美的供给物纸张花费基金市使就职方法相干到成绩的传阅的》(证监基金字[2007]48号)的相干到规则,我公司规定了LEA的选择规范和顺序。:
A:选择规范
1、公司经纪行动规范,良好的财务状况和良好的能处理最大限度的。;
2、公司具有较强的科研最大限度的。,能即时、片面地为基金供给物高块的微观经济学的细想、社会地位细想与行业界大意、分类学人事广告版一份剖析公布及专题细想公布;
3、公司室内的能处理规范,能使满意基金运营的守秘密目前的要求。;
4、曾经建造了广大的的传阅的网络。,它能即时供给物精确的传阅的和传阅的侍者。。
B:选择工艺过程公司科研部活期停止定量EV,并本着评价结实选择座位。:
1、侍者无效的性。首要集合在供给物纸张公司停止再融资的姿态上。、援助署股票上市的公司的考察任务、并供给物中间定位课题的细想公布和教训。;
2、细想公布块。首要是指供给物纸张公司供给物的细想公布。,花费提议精确吗?;
3、传阅的供给物的即时性和悠闲地性。首要指供给物纸张公司供给物的传阅的的即时性。、传阅的的即时性和可维护性条件手边的?、供给物传阅的的丰富的性。

传阅的提供消息的人:上海供给物纸张报

发行时期:2013-03-31

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注