申万菱信深证成指分级证券投资基金2017年年度报告

基金守护者:沈婉玲信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司

基金托管人:奇纳工商堆使产生兴趣使产生兴趣有限公司

民族语言送出日期:二3月29日18

申万灵信深圳可转让证券花费基金 2017年度民族语言

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§1 要紧笔记和含量

要紧迹象

基黄金导演董事会、董事抵押不存在虚伪的通讯记载。、给错误的劝告性提到或成年的未,并

灵的确凿性、正确和完整的性承当个人和相干法律过失。。当年的民族语言已超越2/3。

执行理事签名,并由主席颁布。。

基金托管奇纳工商堆使产生兴趣使产生兴趣有限公司,于 2018年 3月 23,核准报纸。

流通的击中要害财务目标、净值表示、红利分派限制、财务会计师民族语言、花费结成民族语言等,抵押审察灵

缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提到或成年的未。

基黄金导演无怨接见老实言而有信。、不断关照过失基谐波的与凑合着活下去与应用,但它不克不及抵押基金增加。。

基金的过来业绩不谢代表其紧邻的业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费确定过去的,应详细细阅根底。

黄金得到补偿和重复强调。

本民族语言期自 2017年 1月 从1到下一位 12月 31天完毕。

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含量

§1 要紧笔记和含量 ……………………………………………………………………………………………………………………..2

要紧迹象 ………………………………………………………………………………………………………………………….2

§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

基金基本限制 …………………………………………………………………………………………………………………..5

基金形容 …………………………………………………………………………………………………………………..5

基金守护者和基金托管人 …………………………………………………………………………………………………5

通讯公布使成形 …………………………………………………………………………………………………………………..6

宁静相干材料 …………………………………………………………………………………………………………………..6

§3 次要财务目标、基金净演技与红利分派 ……………………………………………………………………….6

次要会计师录音和财务目标 …………………………………………………………………………………………………6

基金净表示 …………………………………………………………………………………………………………………..7

近三年来基金的红利分派 ………………………………………………………………………………………….9

§4 导演民族语言 …………………………………………………………………………………………………………………………….9

基黄金导演和基黄金导演 ……………………………………………………………………………………………..9

凑合着活下去者当观察员基金当观察员限制的规则 ………………………………………………………..11

民族语言期内庙会交通凑合着活下去者特别讲授 …………………………………………………………………..11

导演对花费谋略与演技的解说 …………………………………………………….13

宏观经济凑合着活下去者、份行情与不动产权趋向期待 …………………………………………………….14

基金凑合着活下去击中要害监视审计任务 …………………………………………………………………..14

基黄金导演对T持久基金估值顺序的阐明 ……………………………………………………………….15

论基黄金导演在民族语言持久的红利分派 ……………………………………………………………………16

导演对基金无效人编号的正告 ……………………………….16

§5 代理人民族语言 …………………………………………………………………………………………………………………………..16

基金托管人当观察员接管规则的规则 ………………………………………………………………………16

代理人该当当观察员本条例,保管自信地期待基金的花费。、净值计算、红利分派等解说。 ………….16

代理人在今年民族语言击中要害财务通讯确凿性、精确完整的的评论 ……………………………16

§6 审计民族语言 ………………………………………………………………………………………………………………………………16

审计看 ………………………………………………………………………………………………………………………..17

审计看状态的如果 ………………………………………………………………………………………………………17

决算表的凑合着活下去过失 ……………………………………………………………………………………………….17

审定会计师师过失 ………………………………………………………………………………………………………….17

§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………….18

财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………….18

红利表 ……………………………………………………………………………………………………………………………20

7.3 一切者权益变卦表(净基金费) …………………………………………………………………………………….22

规则脚注 ………………………………………………………………………………………………………………………..23

§8 花费结成民族语言 ……………………………………………………………………………………………………………………….49

终极基金结成 …………………………………………………………………………………………………..49

晚期的按产业搭配的份花费结成 …………………………………………………………………………………….50

鉴于公允费的年根儿一切份花费特别性 ……………………………….51

8.4 民族语言期份花费结成的成年的替换 …………………………………………………………………………………63

晚期的使结合典型搭配使结合结成 ……………………………………………………………………………..64

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当年岁末前五大使结合花费细节 ……………………………65

8.7 年根儿一切资产证实可转让证券花费细节 …………………65

五大贵金属花费在终极民族语言PE击中要害特别性 …………………65

当年岁末前五学术权威证花费细节 ……………………………65

0 民族语言晚期的股指期货买卖的代表 ……………………………………………………………..65

1民族语言期公债晚期的买卖完毕 ………………………………………………………………65

2 花费结成民族语言正文 ………………………………………………………………………………………………………..66

§9 基金无效人通讯 …………………………………………………………………………………………………………….66

基金市场占有率无效人数与无效人组织 ………………………………………………………………………….66

终极上市基金的流行音乐十大畅销唱片无效人 ……………………………………………………………………………………………67

基黄金导演的职员无效基金的限制。 ……………………………………………………………….68

基金守护者无效敞开式基金的总市场占有率 ………………………………..68

§10 敞开式基金的股权变卦 …………………………………………………………………………………………………………..68

§11 成年的事件启示 ……………………………………………………………………………………………………………………..68

1基金市场占有率无效人大会决议 ………………………………………………………………………………………………68

1 基金守护者、基金托管人基金托管人的次要人事变卦 …………………………………….69

关涉基黄金导演、基金属性、基金托管司法行为 ………………………………………………………69

基金花费谋略的替换 …………………………………………………………………………………………………….69

1会计师师事务所的资产审计 …………………………………………………………………………….69

守护者、代理人及其上品守护者员在接见考察或处分。 ……………………………………………….69

可转让证券公司融资租约单位的现势 ………………………………………………………………………..69

宁静成年的事件 ……………………………………………………………………………………………………………….70

§12 碰撞花费者方针决策的宁静要紧通讯 …………………………………………………………………………………………78

§13 备查纵列含量 ……………………………………………………………………………………………………………………..79

1 备查纵列含量 ……………………………………………………………………………………………………………….79

1 寄存品座位 ………………………………………………………………………………………………………………………79

1 提到方式 ………………………………………………………………………………………………………………………79

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§2 基金简介

基金基本限制

基金定义 申万灵信深圳可转让证券花费基金

基金缩写 申万灵信深圳卡评估

审判地简化 沈万成

基金主指定遗传密码 163109

买卖指定遗传密码 163109

基金运作使成形 和约从一边至另一边使成形

基金和约见效日期 2010年 10月 22天

基金守护者 沈婉玲信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司

基金托管人 奇纳工商堆使产生兴趣使产生兴趣有限公司

民族语言期完毕时基金租概略 3,790,524,份

基金和约原稿截止时间 非周期性

基金股上市 深圳可转让证券买卖所

上市日期 2010年 11月 8日

附属的评估基金的基金缩写 沈万成 深证成指 A 深证成指 B

附属的短期资产 沈万成 深证成指 A 深证成指 B

附属的搭配基金买卖指定遗传密码 163109 150022 150023

民族语言完毕时附属的搭配基金的总市场占有率 181,750,份 1,804,386,份 1,804,386,份

基金形容

花费目的

该基金采取指数的化花费使成形。,经过紧缩的的花费课程约束和定量风险凑合着活下去

条理,励把持净增长RA的日典型的如次偏离

差不超越 ,年如次偏离不超越 4%,深圳份一切权指数的的无效如次。

花费谋略

基金采取完整复制的的方式举行花费。,就是说,塑造份和他们的所有权是再现交流。

黄金花费结成,并基金指数的指数的成份股及其使变重替换

相符合地调准。。尽管如此,鉴于特别限制,不能够的事利润十足的。,基

黄黄金导演将应用宁静有理的花费方式来安排T,尽量地院子

能够方法证明人功能。

演技参考书 95%深圳股指放弃 5%堆同性存款钱币利率

附属的搭配基金风险

进项特点

沈万成市场占有率为生活乏味指数的基

金市场占有率,风险高地的、较

高怀胎进项特点,其风险

意图进项高于短期资金市场。

基金和使结合基金。

深证成指 股风

风险与意图进项

使结合基金阶段

近。

深证成指 B股由于

杠杆特点,具有高风险

高生产率特点,其风险

意图支出高于常客程度。

的份型指数的基金。

基金守护者和基金托管人

发射

基金守护者 基金托管人

定义 沈婉玲信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司 奇纳工商堆使产生兴趣使产生兴趣有限公司

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姓名

王飞平 郭明

联系工具 021-23261188 010-66105799

通讯公布

对负有责任人

信箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户效劳工具

4008808588 95588

副本

021-23261199 010-66105798

表示地址

上海市中山南路100号11层 北京的旧称市西城区恢复街55号

经营地址

上海市中山南路100号11层 北京的旧称市西城区恢复街55号

邮递区号

200010 100140

法定代理人

刘郎 轻易满

通讯公布使成形

该基金的定义被选择公布报纸的定义。 《奇纳可转让证券报》

基金年度民族语言的凑合着活下去员网站

基金年度民族语言的座位

沈婉玲信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司

奇纳工商堆使产生兴趣使产生兴趣有限公司

宁静相干材料

发射 定义 经营地址

会计师师事务所

横越会计师师事务所

普通阻碍制)

上海湖滨路 202普华永道核心 11

表示指示机构 奇纳可转让证券指示结算有限过失公司 北京的旧称西城区清平桥街 No. 17

§3 次要财务目标、基金净演技与红利分派

次要会计师录音和财务目标

概略单位:人民币元

3. 持久录音和目标 2017年 2016年 2015年

这一时间实施了支出。 -35,399,107.80 -166,336,243.75 1,786,138,315.88

匹敌期红利 266,641,390.73 -365,259,148 929,244,631.45

额外的典型的基金市场占有率现在时的红利 0.0486 -0.0609 0.2469

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匹敌期额外的典型的净红钱币利率 8% -9.96% 32.83%

匹敌期基金市场占有率净生长速度 -10% 2%

3. 终极录音和目标 2017岁末 2016岁末 2015岁末

任期完毕时的红利分派 -569,942,853 -1,238,341,539 -192,828,268.78

基金市场占有率的红利可以在晚期的分派。 -0.1504 -0.1988 -0.0675

晚期的基金净资产 2,339,036,982 3,726,533,063 2,181,043,592

晚期的前腹核 0.5984 0.7637

.3 积聚完毕指数的 2017岁末 2016岁末 2015岁末

基金市场占有率累计净生长速度 -19.53% -28% -8.05%

注:1、这一时间实施了支出。指基金匹敌期利钱支出、花费进项、宁静支出(以前的男朋友或女朋友公允费变卦)

减除相干费后的盈利,匹敌期红利为这一时间实施了支出。附带说明匹敌期公允费变卦进项。

2、是你这么说的嘛!基金业绩目标已减除T的凑合着活下去费。、监护费和买卖费,但以前的男朋友或女朋友无效人的承兑/请求。

依靠机械力移动或买卖资产的本钱(诸如):申购费、赎罪费等。,在认领/依靠机械力移动或买卖基金的费后,,

实践支出程度下面的所列录音。。

基金净表示

3. 基金净市场占有率生长速度及其与声画同步演技参考书放弃的匹敌

阶段

市场占有率净值

生长速度①

净市场占有率增长

速率规范偏差II.

功能匹敌参考书

准击穿

演技参考书收

红钱币利率规范偏差

①-③ ②-④

过来学期 -1.34% 0.94% -0.38% 0.94% -0.96% 0.00%

过来六月 3.49% 0.86% 5% 0.86% -6% 0.00%

过来年 0.82% 0.83% – -0.01%

在过来的三年里 -1% 1.89% 0.99% 1.82% -0% 0.07%

过来五年 17% 1.68% 21% 1.63% -4% 0.05%

公费和约修饰

效起迄今为止

-19.53% 8% -13.88% 6% -5.65%

注:本基金的业绩参考书指数的=95%x深证身分指数的放弃+5%x堆同性存款钱币利率。在家:深

能说明问题的身分指数的作为起锚份花费的参考书,堆同性存款钱币利率作为非份花费表示的起锚规范

参考书。

基金的参考书业绩指数的是鉴于TH计算的。,计算如次:

参考书(0) =1000;

参考书(t) 95%*(深圳重要指数的(t)) 深圳身分指数的(T-1)-1) 5%堆同性存款钱币利率/ 365;

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参考书(t)=(1±%参考书(t)) 参考书(T-1) ;

在家 t=1,2,3,… 。

3.公费和约学见效以后基金市场占有率累计净生长速度变卦及其与声画同步演技参考书放弃变卦的比

申万灵信深圳可转让证券花费基金

公费和约学见效以后市场占有率累计净值生长速度与演技参考书放弃的历史走势并联的图

(2010年 10月 22天至 2017年 12月 31天)

3. 过来五年基金每年净值生长速度及其与声画同步演技参考书放弃的匹敌

申万灵信深圳可转让证券花费基金

过来五年前腹核生长速度与演技参考书放弃的并联的图

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近三年来基金的红利分派

基金基金和约,基金不分派红利。。

§4 导演民族语言

基黄金导演和基黄金导演

4. 基黄金导演及其凑合着活下去基金的经历

沈婉玲信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司原始名申万巴黎基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司,是国际顺风地完整券商沈婉红。

源可转让证券使产生兴趣有限公司和三菱 合资使被安排好的中外合资基金凑合着活下去公司。该公司营造于

2004年 1月 15日,表示座位:奇纳上海,表示本钱为 亿元人民币。在家,申万宏源可转让证券使产生兴趣有限公司

公司使产生兴趣 67%的使产生兴趣,三菱 友联自信地期待堆使产生兴趣使产生兴趣有限公司 33%的使产生兴趣。

公司营造以后,事情开展神速。,在北京的旧称、广州曾经营造了联营集团。。多达 2017年 12月 31天,公

在公司的凑合着活下去下,包罗份典型、混合型、使结合典型和钱币典型。 37只敞开式基金,状态了完整的而油腻的的。

的生产线。公司的基金凑合着活下去资产超越了尺寸。 300亿元,超越客户编号 616万户。

4. 基黄金导演(基黄金导演组)和基黄金导演简介

姓名 宣布

基金的基金守护者

理)原稿截止时间

可转让证券从

积年营业

阐明

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供职日期 离任日期

刘敦

本基

金基

金经

理、

指数的

与创

新投

资部

对负有责任

2017-10-10 – 9年

Liu Dun修饰,硕士详述生。从2008起

财务相干任务,曾供职于小阿尔文美国舞蹈编排家士通资产凑合着活下去

使产生兴趣有限公司、恰当的资产凑合着活下去使产生兴趣有限公司、申银

万国可转让证券详述所等。。2015年 03个月混合沈

万菱信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司,特认为花费

导演,弯垂下来的指数的与举行开幕典礼花费领导,申

万玲信上海和深圳 300值指数的可转让证券花费基金、

申万灵信深圳可转让证券花费基金基金

导演。

巩俐李

本基

金基

金经

2017-12-26 – 6年

巩俐李夫人,硕士详述生。2011年起搞

金财务相干任务,华泰微巴基金的后期详述

员、特别客户导演、基黄金导演等。。混合2017

沈婉玲信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司,弯垂下来的沈婉玲

中血小板指数的可转让证券花费基金(LoF)、申万

凌欣,钟神婉,可转让证券业指数的,搭配可转让证券I

基金、申万灵信深圳卡评估可转让证券花费基

金、深圳万顺顺证环保不动产权指数的梯度

花费基金基黄金导演。

袁英杰

本基

金原

基金

导演

2015-01-30 2017-09-30 11年

袁颖洁修饰,硕士详述生。他在Xingye任务。

可转让证券、沈阳万国可转让证券详述所等。。,2013年 05

月混合沈婉玲信基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司,曾任

上品定量详述员,基黄金导演助理,沈婉玲

辛中神湾电子工业花费指数的搭配可转让证券化

资基金、沈婉玲信中证申万传媒产业花费

指数的搭配可转让证券花费基金、沈婉玲信中证申

万药物处理生物指数的搭配可转让证券花费基金、申万

菱信深圳可转让证券花费基金、沈婉玲

SiC可转让证券业指数的搭配可转让证券花费基金

金、深圳万顺顺证环保不动产权指数的梯度

花费基金、沈婉玲信中证军事工业指数的评估证

券花费基金、沈婉玲信中证申万新兴安康

产业主旋律花费指数的

黄金导演,弯垂下来的沈婉玲信中血小板指数的可转让证券投

本钱基金(LoF)、申万玲信上海和深圳 300指数的增长

强势可转让证券花费基金、沈婉玲信中证 500指

数偏爱激励势可转让证券花费基金、沈婉玲信臻

选 混合可转让证券花费基金6个月活期收盘、

沈婉玲信智选年期活期吐艳混合型可转让证券

花费基金、沈婉玲信中证 500指数的激励

可转让证券花费基金、沈婉玲信费优利混合型

可转让证券花费基金、沈婉玲信费引起混合型

可转让证券花费基金基黄金导演。

申万灵信深圳可转让证券花费基金 2017年度民族语言

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俞诚

本基

金原

基金

导演

2015-12-03 2017-12-27 8年

于成修饰,经济学者。从2009开端

可转让证券相干任务,2009年 8月混合沈婉玲信

基金凑合着活下去使产生兴趣有限公司,延续出示与堆积工程

陆军总司令部财务司机、编号详述员,沈婉玲信

沪深电子不动产权花费指数的、搭配可转让证券花费额

基金、沈婉玲信中证申万传媒产业花费指

评估可转让证券花费基金、沈婉玲信中证申万

药物处理生物指数的搭配可转让证券花费基金、沈婉玲

致上海和深圳的来书 300值指数的可转让证券花费基金、申万

菱信深圳可转让证券花费基金、沈婉玲

SiC可转让证券业指数的搭配可转让证券花费基金

金、深圳万顺顺证环保不动产权指数的梯度

花费基金、沈婉玲信中证军事工业指数的评估证

券花费基金基黄金导演,弯垂下来的沈婉玲信中小

板指数的可转让证券花费本基金(LoF)、沈婉玲信中

证 500指数的激励可转让证券投

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