浅谈小市值策略 – bigquant的博客

前几节是发生着的工夫战术的。,提出,我计划写每一证券选择战术——因百货商店CAPI。

稍微了解希腊字母的第一个字母战术和法玛利法语三反应式线圈架的人都了解THA。,市值除数是每一不朽的无效的超额进项获得,它对证券进项有必然的解说功用。,小市值的证券更轻易创造超额进项。这也很轻易了解。,因小市值类证券动辄表示积极分子,轻易事业投机贩卖。。并且,也有IPO接管的理智(宽宏大量的排队公司),也有百货商店风险帮助的事物促进的理智(百货商店循环论证越来越帮助小市值)。

现时,让咱们从战术部件开端。。为了手边的小同伴,咱们将绍介更多的特性和特性。。

战术逻辑:百货商店使丧失可以创造超额进项。

战术使满足:每月购得30只市值最低的的证券,同意到下个月初。

资产监督:等重购得

风险把持:无单一库存臀部上界把持、无止损

第一步:获取录音,并将一军购得证券清单。

笨重的AI装饰平台必需充沛的财务录音。,包罗百货商店录音和有益录音,并且很手边的。、复杂API转让交交谈。获取录音的密码列举如下:

 def 预备(安排)
    # 引入预备录音预备功用来同意份量和仿照
    # 获取证券密码
    instruments = ()
    start_date = context.start_date 
    # 的确完毕工夫
    end_date = context.end_date 
    # 获取证券市值录音,复发到录音文件的录音体式
    market_cap_data = (家用电器),context.start_date,context.end_date,
              fields=[''market_cap'',薪水
    
    # 获取每日按小市值排序 高级的前三十个一组的证券由低到高
    daily_buy_stock = (日期)适用(λ) DF:DF[(DF[量] ] > 0)].sort_values(''market_cap'')[:30])
    context.daily_buy_stock = daily_buy_stock

在下面的密码中,历史录音是咱们平台获取录音的每一要紧的API。。接防参量是表格方式。,传入列表是咱们意指或意味接到的录音。。

以第二位步:反测主件
咱们的平台战术审察有充沛的文档。,请适用于:

# 反向份量参量设置,设定初值职务只运转一次。
def 设定初值(背景)
    # 辅助费用设置
    (PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) 
    # 贮藏接管(每月第整天)
    (再抵消), date_rule=(days_offset=0)) 

# HANDLE录音功用每天运转一次。
def handle_data(context,录音)
    pass

# 换仓功用
def 再抵消(背景), 录音)
    # 出现的日期
    date = (''%Y-%m-%d'')
    # 获取每一必要一天天地期购得的证券清单。
    stock_to_buy = 表([日期]家用电器)
    # 经过臀部目的,应用列表产额法获取出现证券的证券列表
    stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]
    # 陆续保存证券:仓库栈整洁的,条件购得的证券曾经在出现的臀部。,这么咱们必需做的事持续执被接受。
    no_need_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i in stock_to_buy]
    # 必要售的证券
    stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]
  
    # 分支
    for stock in stock_to_sell:
        # 条件证券使安静,缺勤市。。合乎逻辑的推论是必要用can_trade办法反省下该证券的遗产
        # 条件复发真值,你可以正常的定货。,用以表示威胁,它就会出错。
        # 因证券是字母串体式。,采取注意法将其转变为平台可接受的方式。:合法权利体式

        if data.can_trade((证券))):
            # OrthQualTaskIt%是平台的下每一交交谈。,这么样地定货单使知晓存货的分量是0拍打。,
            #   那就是分支有证券。,请适用于份量文档。
            ((证券)), 0)
    
    # 条件那天缺勤购得证券,就回转
    if len(stock_to_buy) == 0:
        return

    # 等重购得 
    weight =  1 / len(stock_to_buy)
    
    # 价格看涨而买入
    for stock in stock_to_buy:
        if data.can_trade((证券))):
            # 定货单使库存的臀部分量成功分量。,因
            # 分量大于0。,合乎逻辑的推论是是等重购得
            ((证券)), 分量)
 

第三步:复发交谈

m=( 
    instruments=(),
    start_date= ''2013-01-01'', 
    end_date=''2017-11-08'',
    # 必需迁移到设定初值,只在第整天跑步。
    prepare=prepare,
    initialize=initialize,
    #  必需迁移得益录音,每每一市日大都会运转。
    handle_data=handle_data,
    # 收盘价格看涨而买入
    order_price_field_buy=''open'',
    # 销售额也是以收盘价举行的。
    order_price_field_sell=''open'',
    # 战术主件
    capital_base=1000000,
    # 匹敌作为论据的事实:沪深300
    benchmark='''',
)

好嘞,战术完好无缺是封面的。。咱们运转列举如下购买列举如下:

份量终结更真实。,小市值战术在过来几年的确是这么样的表示。2017年以后,小菜式替换变明朗,创业板、中小板块走势对立较弱。,合乎逻辑的推论是,该战术也对付着更大的畏缩。。

纸上得来终觉浅,咱们必需学会这么样做。。咱们请小同伴本身做吧。,点击 无性繁殖战术使系牢之物可以将完好无缺的战术印刷到其记述中。,让咱们试试看。。

在这里插入图片描述

原始环:《量子化装饰战术——浅谈小市值战术

BigQuant——仿智定量装饰平台

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