浅谈小市值策略 – bigquant的博客

前几节是向前时期战术的。,现代,我计划写一股本权利选择战术——鉴于需求CAPI。

稍微赚得希腊字母的第一个字母战术和法玛利法语三分水设备在前的的人都赚得THA。,市值分水设备是一长期的无效的超额进项发起,它对股本权利进项有必然的解说功用。,小市值的股本权利更轻易取来超额进项。这也很轻易了解。,由于小市值类股本权利再三表示活动,轻易理由投机贩卖。。再者,也有IPO接管的辩论(有雅量的排队公司),也有需求风险赞同的事物鼓舞的辩论(需求恶性螺旋形上升越来越赞同小市值)。

现时,让we的持有格表格从战术宗派开端。。为了手巧的小同伴,we的持有格表格将绍介更多的详细情况和详细情况。。

战术逻辑:需求面值可以取来超额进项。

战术心甘情愿的:每月贿赂30只市值最小量的股本权利,拘押到下个月初。

资产设法对付:等重贿赂

风险把持:无单一库存条款最大值把持、无止损

第一步:获取从科学实验中提取的价值,并制止贿赂股本权利清单。

结实的的AI授予平台从事丰满的财务从科学实验中提取的价值。,包罗需求从科学实验中提取的价值和报酬从科学实验中提取的价值,同时很手巧的。、复杂API打电话给连接。获取从科学实验中提取的价值的信号列举如下:

 def 预备(配乐)
    # 引入预备从科学实验中提取的价值预备功用来拘押检验和模仿
    # 获取股本权利信号
    instruments = ()
    start_date = context.start_date 
    # 认同完毕时期
    end_date = context.end_date 
    # 获取股本权利市值从科学实验中提取的价值,归还到从科学实验中提取的价值文件的从科学实验中提取的价值体式
    market_cap_data = (器官),context.start_date,context.end_date,
              fields=[''market_cap'',算术
    
    # 获取每日按小市值排序 超群的前三十年的股本权利由低到高
    daily_buy_stock = (日期)用功(λ) DF:DF[(DF[量] ] > 0)].sort_values(''market_cap'')[:30])
    context.daily_buy_stock = daily_buy_stock

在下面的信号中,历史从科学实验中提取的价值是we的持有格表格平台获取从科学实验中提取的价值的一要紧的API。。领域决定因素是表格表格。,传入列表是we的持有格表格意指或意味设法对付的从科学实验中提取的价值。。

第二的步:反测提供
we的持有格表格的平台战术审察有丰满的文档。,请证明人:

# 反向检验决定因素设置,设定初值应变量只运转一次。
def 设定初值(背景)
    # 佣金设置
    (PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) 
    # 储藏处接管(每月第整天)
    (再均衡), date_rule=(days_offset=0)) 

# HANDLE从科学实验中提取的价值功用每天运转一次。
def handle_data(context,从科学实验中提取的价值)
    pass

# 换仓功用
def 再均衡(背景), 从科学实验中提取的价值)
    # 最近的的日期
    date = (''%Y-%m-%d'')
    # 获取一需求一天天地期贿赂的股本权利清单。
    stock_to_buy = 表([日期]器官)
    # 经过条款情郎,使用列表大发牢骚法获取最近的股本权利的股本权利列表
    stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]
    # 延续拥有股本权利:仓库栈整洁的,即使贿赂的股本权利曾经在最近的的条款。,这么we的持有格表格可能持续执使用着的。
    no_need_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i in stock_to_buy]
    # 需求使赞成的股本权利
    stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]
  
    # 调和
    for stock in stock_to_sell:
        # 即使股本权利停止,缺席买卖。。到这程度需求用can_trade办法反省下该股本权利的条款
        # 即使归还真值,你可以常客定货。,不然,它就会出错。
        # 由于股本权利是字母串体式。,采取成绩法将其转变为平台可接受的表格。:权利体式

        if data.can_trade((股本权利))):
            # OrthQualTaskIt%是平台的下一连接。,这么样定单解释存货的分量是0拍打。,
            #   那就是调和持有股本权利。,请证明人检验文档。
            ((股本权利)), 0)
    
    # 即使那天缺席贿赂股本权利,就送还
    if len(stock_to_buy) == 0:
        return

    # 等重贿赂 
    weight =  1 / len(stock_to_buy)
    
    # 买进
    for stock in stock_to_buy:
        if data.can_trade((股本权利))):
            # 定单使库存的条款分量取得分量。,由于
            # 分量大于0。,到这程度是等重贿赂
            ((股本权利)), 分量)
 

第三步:归还界间的

m=( 
    instruments=(),
    start_date= ''2013-01-01'', 
    end_date=''2017-11-08'',
    # 必须做的事信息到设定初值,只在第整天跑步。
    prepare=prepare,
    initialize=initialize,
    #  必须做的事信息得益从科学实验中提取的价值,每一买卖日城市运转。
    handle_data=handle_data,
    # 收盘买进
    order_price_field_buy=''open'',
    # 经销也是以收盘价举行的。
    order_price_field_sell=''open'',
    # 战术提供
    capital_base=1000000,
    # 比较地合格的:沪深300
    benchmark='''',
)

好嘞,战术和谐的是书面形式的。。we的持有格表格运转列举如下环形列举如下:

检验果实更真实。,小市值战术在过来几年确凿是这么样的表示。2017年以后,小菜式替换平淡无奇的,创业板、中小板块走势绝对较弱。,到这程度,该战术也必须对付着更大的畏缩。。

纸上得来终觉浅,we的持有格表格必须做的事学会这么样做。。we的持有格表格请小同伴本身做吧。,点击 无性繁殖系战术扣上钮扣可以将和谐的的战术印刷到其账中。,让we的持有格表格试试看。。

在这里插入图片描述

原始节:《量子化授予战术——浅谈小市值战术

BigQuant——仿智定量授予平台

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