浅谈小市值策略 – bigquant的博客

前几节是向前工夫谋略的。,瞄准,我企图写一个人股权证券选择谋略——鉴于去市场买东西CAPI。

无论什么赚得希腊字母的第一个字母谋略和法玛利法语三纠纷霉的人都赚得THA。,市值限定性的是一个人俗僧无效的超额进项发起,它对股权证券进项有必然的解说效能。,小市值的股权证券更轻易使掉转船头超额进项。这也很轻易变得流行。,因小市值类股权证券间或体现驱动,轻易账投机贩卖。。以及,也有IPO接管的账(丰盛的排队公司),也有去市场买东西风险受优先偿还的权利上涨的账(去市场买东西循环论证越来越有利于小市值)。

如今,让朕从战术相称开端。。为了便于使用的小同伴,朕将绍介更多的特殊情况和特殊情况。。

谋略逻辑:去市场买东西评价可以使掉转船头超额进项。

谋略愿意的:每月依靠机械力移动30只市值最小量的股权证券,保留到下个月初。

资产能解决:等重依靠机械力移动

风险把持:无单一库存使就职上界把持、无止损

第一步:获取记录,并校对依靠机械力移动股权证券清单。

极大的的AI装饰平台不得不富有的的财务记录。,包含去市场买东西记录和腰槽记录,同时很便于使用的。、简略API大声喊轻摇。获取记录的行为准则如次:

 def 预备(配乐)
    # 引入预备记录预备效能来保留受测验和模仿
    # 获取股权证券行为准则
    instruments = ()
    start_date = context.start_date 
    # 的确完毕工夫
    end_date = context.end_date 
    # 获取股权证券市值记录,现场恢复到记录文件的记录体式
    market_cap_data = (家用电器),context.start_date,context.end_date,
              fields=[''market_cap'',要点
    
    # 获取每日按小市值排序 社会地位前三十个一组的股权证券由低到高
    daily_buy_stock = (日期)请求(λ) DF:DF[(DF[量] ] > 0)].sort_values(''market_cap'')[:30])
    context.daily_buy_stock = daily_buy_stock

在下面的行为准则中,历史记录是朕平台获取记录的一个人要紧的API。。场地决定因素是表格使符合。,传入列表是朕祝福遂愿的记录。。

次要的步:反测学科
朕的平台战术审察有富有的的文档。,请翻阅:

# 反向受测验决定因素设置,设定初值重大聚会只运转一次。
def 设定初值(环境)
    # 佣金设置
    (PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) 
    # 蓄电接管(每月第一天到晚)
    (再抵消), date_rule=(days_offset=0)) 

# HANDLE记录效能每天运转一次。
def handle_data(context,记录)
    pass

# 换仓效能
def 再抵消(环境), 记录)
    # 出席的的日期
    date = (''%Y-%m-%d'')
    # 获取一个人需求按日给予津贴期依靠机械力移动的股权证券清单。
    stock_to_buy = 表([日期]家用电器)
    # 经过使就职反对,使用列表体格法获取出席的股权证券的股权证券列表
    stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]
    # 陆续不得不股权证券:仓库栈装束,假如依靠机械力移动的股权证券早已在出席的的使就职。,这么朕理应持续强调举行。
    no_need_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i in stock_to_buy]
    # 需求贩卖的股权证券
    stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]
  
    # 平均数的
    for stock in stock_to_sell:
        # 假如股权证券中止,无市。。合乎逻辑的推论是需求用can_trade方式反省下该股权证券的限制
        # 假如现场恢复真值,你可以整齐的定货。,另外的,它就会出错。
        # 因股权证券是字母串体式。,采取用符号代表法将其转变为平台可接受的使符合。:合法权利体式

        if data.can_trade((股权证券))):
            # OrthQualTaskIt%是平台的然后人轻摇。,同样定单暗示存货的分量是0重击声。,
            #   那就是平均数的一切的股权证券。,请翻阅受测验文档。
            ((股权证券)), 0)
    
    # 假如那天无依靠机械力移动股权证券,就下赌注于
    if len(stock_to_buy) == 0:
        return

    # 等重依靠机械力移动 
    weight =  1 / len(stock_to_buy)
    
    # 买进
    for stock in stock_to_buy:
        if data.can_trade((股权证券))):
            # 定单使库存的使就职分量遂愿分量。,因
            # 分量大于0。,合乎逻辑的推论是是等重依靠机械力移动
            ((股权证券)), 分量)
 

第三步:现场恢复交界面

m=( 
    instruments=(),
    start_date= ''2013-01-01'', 
    end_date=''2017-11-08'',
    # 强制的转学到设定初值,只在第一天到晚跑步。
    prepare=prepare,
    initialize=initialize,
    #  强制的转学得益记录,全部人市日大主教区运转。
    handle_data=handle_data,
    # 收盘买进
    order_price_field_buy=''open'',
    # 贩卖也是以收盘价举行的。
    order_price_field_sell=''open'',
    # 战术学科
    capital_base=1000000,
    # 有点检测:沪深300
    benchmark='''',
)

好嘞,战术未受损伤的是写的。。朕运转如次使成弧形如次:

受测验结出果实更真实。,小市值谋略在过来几年的确是这么的体现。2017年以后,小菜式替换清晰地,创业板、中小板块走势对立较弱。,合乎逻辑的推论是,该战术也承认着更大的畏缩。。

纸上得来终觉浅,朕强制的学会这么做。。朕请小同伴本身做吧。,点击 机器人谋略用纽扣装饰可以将未受损伤的的谋略模仿到其存款中。,让朕试试看。。

在这里插入图片描述

原始连锁:《数字化装饰谋略——浅谈小市值谋略

BigQuant——仿智定量装饰平台

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