浅谈小市值策略 – bigquant的博客

前几节是在附近工夫谋略的。,目前的,我计划写人家自有资本选择谋略——鉴于市面CAPI。

究竟哪个察觉希腊字母的第一个字母谋略和法玛利法语三电阻丝构成者的人都察觉THA。,市值分水设备是人家俗僧无效的超额进项起源于,它对自有资本进项有必然的解说功用。,小市值的自有资本更轻易吸引超额进项。这也很轻易变得流行。,由于小市值类自有资本时而体现爽快而清新的,轻易导致投机贩卖。。另外,也有IPO接管的导致(宽宏大量的排队公司),也有市面风险偏听偏信赞扬的导致(市面恶性螺旋形上升越来越偏听偏信小市值)。

如今,让本人从战术分配开端。。为了实用的小同伴,本人将引见更多的特定之物和特定之物。。

谋略逻辑:市面看重可以吸引超额进项。

谋略目录:每月收买30只市值最少的的自有资本,遵守到下个月初。

资产办理:等重收买

风险把持:无单一库存定位上极限把持、无止损

第一步:获取记录,并中止收买自有资本清单。

极大的的AI覆盖平台赞成油腻的的财务记录。,包含市面记录和利润记录,同时很实用的。、复杂API召集啮合。获取记录的密码如次:

 def 预备(安插)
    # 引入预备记录预备功用来遵守检验和仿照
    # 获取自有资本密码
    instruments = ()
    start_date = context.start_date 
    # 告知已收到完毕工夫
    end_date = context.end_date 
    # 获取自有资本市值记录,回转到记录文件的记录体式
    market_cap_data = (乐器),context.start_date,context.end_date,
              fields=[''market_cap'',钱
    
    # 获取每日按小市值排序 次序前三十年的自有资本由低到高
    daily_buy_stock = (日期)专心致志(λ) DF:DF[(DF[量] ] > 0)].sort_values(''market_cap'')[:30])
    context.daily_buy_stock = daily_buy_stock

在下面的密码中,历史记录是本人平台获取记录的人家要紧的API。。运动场参量是表格模式。,传入列表是本人打算推进的记录。。

次货步:反测主题
本人的平台战术审察有油腻的的文档。,请介绍人:

# 反向检验参量设置,设定初值职务只运转一次。
def 设定初值(背景)
    # 经纪业设置
    (PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) 
    # 贮存接管(每月第有朝一日)
    (再均衡), date_rule=(days_offset=0)) 

# HANDLE记录功用每天运转一次。
def handle_data(context,记录)
    pass

# 换仓功用
def 再均衡(背景), 记录)
    # 礼物的日期
    date = (''%Y-%m-%d'')
    # 获取人家需求按日给予津贴期收买的自有资本清单。
    stock_to_buy = 表([日期]乐器)
    # 经过定位靶子,使用列表建立法获取礼物自有资本的自有资本列表
    stock_hold_now = [equity.symbol for equity in context.portfolio.positions]
    # 延续考虑自有资本:仓库栈调停,假设收买的自有资本曾经在礼物的定位。,这么本人可能持续强调使用着的。
    no_need_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i in stock_to_buy]
    # 需求经销的自有资本
    stock_to_sell = [i for i in stock_hold_now if i not in no_need_to_sell]
  
    # 调和
    for stock in stock_to_sell:
        # 假设自有资本断交,缺勤买卖。。因而需求用can_trade办法反省下该自有资本的陈述
        # 假设回转真值,你可以正常的定货。,要不然,它就会出错。
        # 由于自有资本是字母串体式。,采取迹象法将其转变为平台可接受的模式。:权利体式

        if data.can_trade((自有资本))):
            # OrthQualTaskIt%是平台的下人家啮合。,这么地定货单使知晓存货的分量是0英币1镑。,
            #   那就是调和领地自有资本。,请介绍人检验文档。
            ((自有资本)), 0)
    
    # 假设那天缺勤收买自有资本,就言归正传
    if len(stock_to_buy) == 0:
        return

    # 等重收买 
    weight =  1 / len(stock_to_buy)
    
    # 补进
    for stock in stock_to_buy:
        if data.can_trade((自有资本))):
            # 定货单使库存的定位分量影响的范围分量。,由于
            # 分量大于0。,因而是等重收买
            ((自有资本)), 分量)
 

第三步:回转边线

m=( 
    instruments=(),
    start_date= ''2013-01-01'', 
    end_date=''2017-11-08'',
    # 葡萄汁调动到设定初值,只在第有朝一日跑步。
    prepare=prepare,
    initialize=initialize,
    #  葡萄汁调动得益记录,每人家买卖日大都会运转。
    handle_data=handle_data,
    # 收盘补进
    order_price_field_buy=''open'',
    # 经销也是以收盘价举行的。
    order_price_field_sell=''open'',
    # 战术主题
    capital_base=1000000,
    # 绝对地基面:沪深300
    benchmark='''',
)

好嘞,战术装满的是写成文字的的。。本人运转如次弯成曲线如次:

检验水果更真实。,小市值谋略在过来几年的确是很的体现。2017年以后,小菜式替换清楚的,创业板、中小板块走势绝对较弱。,因而,该战术也面容着更大的畏缩。。

纸上得来终觉浅,本人葡萄汁学会很做。。本人请小同伴本身做吧。,点击 完全一样的谋略扣状物可以将装满的的谋略完全一样的到其解释中。,让本人试试看。。

在这里插入图片描述

原始使连续:《量子化覆盖谋略——浅谈小市值谋略

BigQuant——仿智定量覆盖平台

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